LSDV mudeli F-testi olulisuse tõenäosus

Fikseeritud efekte modelleeritakse üksikutele objektidele vastavate fiktiivsete tunnuste abil ja neid tunnuseid sisaldav mudel on LSDV (Least Square Dummy Variable) mudel. Mudeli parameetrite hindamiseks kasutatakse grupisisest mudelit, mis on saadud LSDV mudeli teisendamisel. Antud F-statistik iseloomustab nii fiktiivsete tunnuste kui ka regressorite mõju sõltuvale tunnusele.

Nullhüpoteesiks on, et kõikide tunnuste (regressorid ja fiktiivsed tunnused) kordajad on nullid. Sisukas hüpotees on, et vähemalt ühe tunnuse kordaja on nullist erinev. Nullhüpotees tähendab, et sõltuva tunnuse keskväärtus on konstantne (ei sõltu ei regressoritest ega fiktiivsetest tunnustest) ning võrdub mudeli vabaliikmega. F-statistikule vastavat olulisuse tõenäosust p võrreldakse olulisuse nivooga α, mis tavaliselt on 0,05. NB! Selle F-testi korral saame tulemuseks sisuka hüpoteesi ka siis, kui sõltuvus regressoritest puudub ja sõltuv tunnus omab erinevate objektide korral erinevat konstantset väärtust. Kui me soovime hinnata regressorite mõju, tuleb vaadata teist F-testi, mis on regressorite statistilise olulisuse testimiseks.