Vabalt kasutatav ökonomeetriapakett Gretl

Programmi kodulehekülg https://gretl.sourceforge.net

Jääkliikmete normaaljaotuse testimine

Vähimruutude meetodil hinnatud mudeli jääkliikmete normaaljaotuse testimiseks kasutatakse programmis Gretl Doornik-Hanseni testi (Doornik, J., A., Hansen, H., 2008). Test põhineb jaotuse asümmeetrial ja püstakusel, nii nagu ka Jarque-Bera test. Teststatistik allub kahe vabadusastmega \(\chi^2\)-jaotusele.
Nullhüpoteesiks on, et jääkliikmed alluvad normaaljaotusele.

Testimine: peale mudeli hindamist valida aruande aknas
Tests->Normality of residual

Testi tulemused kuvatakse kahes aknas: tabelina ja diagrammina.

NÄIDE

Andmefail greene9_1. Mudelit hinnatakse kujul $$valadd=\beta_0 + \beta _1 capital + \beta _2 labor + u.$$

Jääkliikmete normaaljaotuse testi aruanne tabelina:

Normaaljaotuse test
    Aruandes kuvatakse
  1. Jääkliikmete uhat1 sagedustabel. Veergudes on valitud intervallid (interval), intervallide keskpunktid (midpt), vastavasse intervalli langenud jääkliikmete arv ehk sagedus (frequency), suhteline sagedus (rel.) ja kumulatiivne suhteline sagedus (cum.). Tabeli ülaosas on sagedusklasside (bins) arv 7, jääkliikmete aritmeetiline keskmine (mean) \(-5,01643 \cdot 10^{-14}\) ja standardhälve (sd) 116,446.
  2. Teststatistiku väärtus 5,273. Teststatistik allub kahe vabadusastmega \(\chi^2\)-jaotusele.
  3. Teststatistikule vastav olulisuse tõenäosus (p-value) \(p=0,07160\).

Kuna testi olulisuse tõenäosus \(p=0,07160 > 0,05\), tuleb vastu võtta nullhüpotees: jääkliikmed alluvad normaaljaotusele.

Jääkliikmete normaaljaotuse testi aruanne diagrammina:

    Aruandes kuvatakse
  1. Tulpidagramm, mis on saadud eelnevalt toodud sagedustabeli põhjal. Püstteljel on jaotustihedus: suhteline sagedus jagatud intevalli laiusega.
  2. Tulpdiagrammile on lisatud vastava keskväärtuse ja standardhälbega normaaljaotuse jaotuskõver. Antud näites on keskväärtus \(-5,0164 \cdot 10^{-14}\) ja standardhälve 116,45.
  3. Diagrammi ülaosas vasakul on teststatistiku väärtus 5,273 ja nurksulgudes sellele vastav olulisuse tõenäosus 0,0716.