Paneelandmete modelleerimine, kasutades fikseeritud või juhuslike efektidega mudelit
- ühendatud mudelit (pooled model): harilik vähimruutude meetod, vaatlused ei ole grupeeritud objektide kaupa;
- grupiefekti ehk objektiefekti, s.t esinevad objektidevahelised erinevused (vaikimisi);
- ajaefekti, s.t esinevad ajaperioodide vahelised erinevused;
- korraga nii grupi- kui ka ajafekti (kahesuunaline mudel).
- fikseeritud efektidega mudel FE (fixed effects), grupisisene;
- juhuslike efektidega mudel RE (random effects). Võimalik kasutada nii Swamy ja Arora kui ka Nerlove meetodit.
Model -> Panel -> Fixed or random effects
Seejärel tuleb aknas "gretl: specify model" olemasolevate tunnuste komplektist valida sõltuv tunnus (Dependent variable) ja üks või mitu regressorit (Regressors) ning valida, kas kasutatakse fikseeritud efektidega (fixed effects) või juhuslike efektidega (random effects) mudelit.
Lisavalikud- Set as default - Soovitav, kui on plaanis hinnata mitut erinevat mudelit, kus sõltuv tunnus on sama.
- Robust standard errors - Parameetrite hinnangute standardvigade leidmiseks kasutatakse kohandatud standardvigu. Soovitav kasutada siis, kui heteroskedastiivsust või autokorrelatsiooni pole õnnestunud likvideerida. Vaikimisi kasutatakse Arellano (2003) poolt soovitatud HAC hinnanguid, mis arvestavad nii heteroskedastiivsust kui ka autokorrelatsiooni.
- Include time dummies - kahesuunalise mudeli (grupi- ja ajaefekt) hindamine. Võib kasutada nii fikseeritud kui ka juhuslike efektidega mudelit. Ajaefekti modelleerimiseks lisatakse ajaperioodidele vastavad fiktiivsed tunnused.
- lags - mudelisse saab lisada nii sõltuva tunnuse kui ka regressorite viitaegasid;
- Nupp "+" võimaldab valemi abil genereerida uut tunnust.
NÄIDE
Andmefail Gujarati õpikust Table_16.1.gdt, mis sisaldab nelja ettevõtte andmeid aastatest 1935-1954. Otsime mudelit kujul $$Y_{it}=\beta_1 + \beta _2 X_{2it} + \beta _3 X_{3it} + u_{it},$$ kus \(Y\) on investeeringud, \(X_2\) ettevõtte turuväärtus ja \(X_3\) ettevõtte põhivarad. Indeks \(i\) loendab objekte ja \(t\) ajaperioode.
Põhimenüüst Model -> Panel -> Fixed or random effects. Valime fikseeritud efektidega mudeli.
Genereeritakse vastav aruanne. Aruannete tõlgendamist vaata järgmistest jaotistest:
- fikseeritud efektidega mudeli aruanne;
- juhuslike efektidega mudeli aruanne.