Lineaarse mudeli parameetrite hindamine vähimruutude meetodil

Põhimenüüst
Model -> Ordinary Least Squares

Seejärel tuleb aknas "gretl: specify model" olemasolevate tunnuste komplektist valida sõltuv tunnus (Dependent variable) ja üks või mitu regressorit (Regressors).

Lisavalikud

Set as default - Soovitav, kui on plaanis hinnata mitut erinevat mudelit, kus sõltuv tunnus on sama.
Robust standard errors - Parameetrite hinnangute standardvigade leidmiseks kasutatakse kohandatud standardvigu. Soovitav kasutada siis, kui heteroskedastiivsust pole õnnestunud likvideerida. Millist kohandatud standardvigade arvutamise meetodit kasutatakse, saab valida nupu Configure alt.
Nupp "+" võimaldab genereerida uut tunnust.

NÄIDE
Andmefail greene9_1 "Manufacturing of transportation equipment". Otsime mudelit kujul $$valadd=\beta_0 + \beta _1 capital + \beta _2 labor + u.$$

Sõltuvaks tunnuseks on valadd (lisandväärtus, mln $), regressoriteks capital (kapital, mln $) ja labor (tööjõud, mln töötundi). Mudel sisaldab ka konstantset liiget.
Põhimenüüst Model -> Ordinary Least Squares. Avaneb mudeli spetsifitseerimise aken, kus tuleb määrata sõltuv tunnus (Dependent variable) ja regressorid. Konstant on valitud vaikimisi.

Genereeritakse mudeli hindamise aruanne, mille detailne kirjeldus on siin.