Durbin-Watsoni statistik

Durbin-Watsoni statistikut (Durbin, Watson 1950) kasutatakse regressioonmudeli jääkliikmete $\hat u_t$ autokorrelatsiooni testimiseks. $$DW = \frac{{\sum\limits_{t = 2}^n {{{({{\hat u}_t} - {{\hat u}_{t - 1}})}^2}} }}{{\sum\limits_{t = 1}^n {\hat u_t^2} }},$$DW statistik on seotud 1. järku autokorrelatsioonikordajaga $\rho$ järgmiselt: $DW \approx 2 \cdot (1 - \rho)$.
Vastavalt sellele seosele toimub Durbin-Watsoni statistiku interpreteerimine. Kui

DW ≈ 2, siis autokorrelatsioon puudub ($\rho \approx 0$);
DW < 2, siis esineb positiivne autokorrelatsioon ($\rho > 0$);
DW > 2, siis esineb negatiivne autokorrelatsioon ($\rho < 0$).

Durbin-Watsoni statistiku kriitilised väärtused saab programmis Gretl leida tabelitest
Tools -> Statistical tables -> DW