Tõepära suhte test (likelihood ratio test, LR) testib, kas regressorite eemaldamisel mudelist maksimeeritud tõepärafunktsiooni väärtus väheneb oluliselt või mitte. Nullhüpotees on, et regressorid võib mudelist eemaldada, tõepärafunktsiooni väärtus oluliselt ei vähene. Kui nullhüpotees tuleb vastu võtta, siis mudel ei ole statistiliselt oluline. Tegemist on F-testi analoogiga vähimruutude meetodi korral.
Teststatistik on:$$LR=2 (\ln L - \ln L_0)=2 \ln \frac {L} {L_0},$$kus \(L\) on tõepärafunktsiooni väärtus regressoreid sisaldava mudeli korral ja \(L_0\) tõepärafunktsiooni väärtus ainult konstanti sisaldava mudeli korral. Teststatistik allub \(\chi ^2 (K)\)-jaotusele, kus vabadusastmete arv \(K\) on regressorite arv.
Prorgammis Gretl kuvatakse teststatistiku väärtus ja nurksulgudes sellele vastav olulisuse tõenäosus p.